Бізнес і Економіка

Смуги Боллінджера (Bollinger bands). Опис, параметри і використання смуг Боллінджера

Смуги Боллінджера (Bollinger bands). Опис, параметри і використання смуг Боллінджера

Смуги Боллінджера - це один з індикаторів валютного ринку "Форекс", який з 'явився у 80-ті роки. Інструмент став справжнім відкриттям, яке перенесло технічний аналіз на більш високий рівень. Творцем індикатора був Джон Боллінджер. Алгоритм інструменту полягає у визначенні моменту недооціненості або переоціненості активу. Оскільки індикатор відноситься до трендових інструментів, він допомагає визначити напрямок руху ціни. Завдяки точному визначенню зон недооціненості та переоціненості, можна знайти точку розвороту руху.


Трохи історії

Джон Болінджер є відомим трейдером сучасного світу і за сумісництвом виступає засновником компанії Bollinger Capital Management, яка спеціалізується на управлінні капіталом. Bollinger Bands, а саме так звучить назва індикатора англійською мовою, можна вважати справжньою знахідкою для кожного трейдера. За допомогою інструменту аналізу ситуації можна чітко розставити цілі, оскільки він аналізує волатильність на ринку. Канал, що формується навколо ковзної середньої, гнучкий і постійно слідує за ціною. Всі брокери, в тому числі і Forexstart, смуги Боллінджера пропонують у відкритому доступі. Цей інструмент вже вбудовано в торговий термінал, і за його використання не потрібно вносити додаткової оплати.


Опис інструмента

Смуги Боллінджера - це, по суті, три ковзних середніх, які накладені на ціновий графік, побудова індикатора не виконується в окремому вікні. Середні лінії охоплюють рух котирувань з обох сторін, тим самим створюючи коридор волатильності. Саме зовнішній вигляд інструменту призвів до появи його другої назви - "конверт". Слизькі середні використовуються прості, при стандартному відхиленні + 2 на верхній межі і - 2 на нижній межі. Налаштування представлені базові, і, залежно від МС, кожен трейдер може їх модернізувати. Крім рівня відхилень, у налаштуваннях індикатора можна змінювати період і зсув. Є параметр, що вказує на те, до якої саме ціни застосовується індикатор. Стандартне значення відхилення говорить про волатильність торгового інструменту в даний момент часу. При зростанні волатильності смуги Боллінджера розширюються, діапазон межу крайніми гранями коридору збільшується. При зниженні активності на ринку коридор звужуватиметься.

Як зміна періоду впливає на поведінку індикатора?

Період - це часовий проміжок, що відповідає певній кількості свічок, який враховується індикатором при побудові каналу. У стандартних налаштуваннях передбачено значення 20. При його зменшенні лінії каналу стають більш ламаними. Ціна починає активно пробивати кордони, що призводить до появи великої кількості помилкових сигналів. Реакція самих ліній на рух ціни активізується. Збільшення періоду призводить до згладжування каналу, збільшення відстані між верхньою і нижньою лініями. Індикатор починає повільно реагувати на зміну вартості. У зв 'язку з тим, що канали будуть розриватися набагато рідше, кількість торгових сигналів скоротиться. При цьому сила самих сигналів стане набагато більшою.

До чого призводять зміни показників відхилення?

Відхилення - це показник, який визначає відстань верхньої і нижньої межі від центральної ковзної середньої. При збільшенні стандартних показників відхилення відстань від верхньої межі до центру збільшується. Кількість надходять сигналів зменшується. Скорочення відхилення наближає межі каналу до центру, що веде до зростання помилкових торгових сигналів. Експериментуючи зі стандартним відхиленням, можна підібрати оптимальні параметри максимумів і мінімумів, яких повинна досягти ціна для прориву.

Первинна орієнтація і важливі моменти

Спочатку індикатор створювався не для ринку "Форекс". Його основне призначення полягало в аналізі ситуації на фондовому ринку. Пізніше інструмент почав активно застосовуватися на валютному ринку і впроваджуватися в стратегії торгівлі бінарними опціонами. Сам автор індикатора використовував його на денному графіку. Звідси висновок, що застосування індикатора на інших таймфреймах вимагає встановлення інших параметрів. Використання ліній з волатильними парами при зменшенні періоду буде ставати причиною появи величезної кількості помилкових сигналів. Більшість професійних трейдерів не рекомендує змінювати стандартне відхилення в більшу сторону. Як показала практика, в 90% ситуацій ціна залишається в межах коридору. З налаштувань найчастіше змінюється період ковзної середньої. Все інше залишається зі стандартними значеннями.

Особливості індикатора

Стратегії торгівлі бінарними опціонами, власне, як і більшість стратегій, адаптованих під валютний ринок, розробляються на підставі особливостей даного інструменту аналізу. Особливо акуратно потрібно стежити за періодами виходу ціни за крайні межі коридору. Тут є висока ймовірність двох варіантів розвитку подій. Допускається як продовження руху, так і його розворот. Цей сигнал потрібно обов 'язково підкріплювати іншими інструментами торгової системи. У низці ситуацій (близько 75%), якщо активний рух ціни почався в однієї з граней каналу, він обов 'язково продовжиться до протилежної межі того ж каналу. Ще одна особливість індикатора пов 'язана з ситуацією, коли мінімуми і максимуми формуються поза каналом. Якщо наступна свічка займе місце в діапазоні руху, можна розглядати формування протилежного сигналу. Якщо лінії Боллінджера різко звужуються і знаходяться в такому стані певний час, варто говорити про початок нового тренда з сильним первинним імпульсом. Згодом можна буде спостерігати сильний стрибок волатильності. Сумнівною особливістю можна назвати недопущення формування за межами коридору понад 4 свічок. Після досягнення піку ціна починає корекцію. Ця особливість не враховується, якщо мають місце важливі економічні новини.

Практичне застосування

Смуги Боллінджера належать до категорії трендових індикаторів. Основна їх мета - це визначення поточного напрямку руху на ринку. Згідно з теорією, цей інструмент не призначений для визначення точних точок входу та виходу. При цьому багато трейдерів знайшли досить ефективне застосування індикатору в процесі спостереження за його роботою. Найпростіший формат сигналу формується при пробитті середньої лінії в будь-якому з напрямків. При пробитті в напрямку знизу-вгору можна розглядати покупки. Зворотна ситуація говорить про підготовку до продажу. Крім пріоритетної точки входу, смуги Боллінджера для бінарних опціонів, для інших типів ринків допомагають розставити цілі. Як тільки котирування цін досягають верхньої або нижньої межі каналу, залежно від напрямку тренда, варто потурбуватися про закриття торгових позицій.


Одна з найбільш агресивних стратегій

Деякі агресивні трейдери також не обходяться без такого інструменту, як смуги Боллінджера. Стратегія базується на відкритті угод в ті моменти, коли свічки виходять за межі каналу. Небезпека таких рішень пов 'язана з тим, що за межами каналу можуть формуватися одночасно кілька падаючих або зростаючих свічок. Таким чином, до моменту розвороту тренда доведеться ще якийсь час пересидіти у збитках. Набагато практичніше будувати на основі показників індикатора динамічні рівні підтримки і опору. Точність кордонів залишається на досить високому рівні. Застосування інструмента ефективне під час різкого звуження коридору. Діяти варто за аналогією з використанням Алігатора Білла Вільямса. Чим довше коридор буде в стислому стані, тим сильнішим буде рух в кінцевому рахунку.

Самостійний і додатковий інструмент для торгівлі

Лінії Боллінджера можуть використовуватися в торгівлі як самостійно, так і в якості додаткового інструменту при технічному аналізі. Ефективним є комбінування останнього зі свічковими патернами (Price Action). Актуально розглядати формації біля верхньої і нижньої меж каналу. Найпростішими подвійними сигналами можуть стати пін-бари або перевернуті свічки, молоти, які будуть явно свідчити про розворот тренда. Торгівля по смугах Боллінджера може виявитися ефективною при поєднанні його сигналів з сигналами індикатора MACD. Зниження або зростання гістограми з паралельним зростанням кривих ліній каналу вже є потужним сигналом. Наявність дивергенцій або конвергенцій може говорити про прийдешній розворот тренда. Відкрити операцію в самий відповідний момент дозволить підтверджуючий сигнал від Bollinger Bands.

Переваги інструмента технічного аналізу

Як у будь-яких інструментів технічного аналізу, у смуг Джона Боллінджера є свої позитивні і негативні сторони. Зупинитися варто на сильних сторонах інструменту. Головна гідність останнього - це здатність максимально точно визначити тренд, що виступає одним з основних критеріїв успішної торгівлі на ринку. Це відкриває можливості для використання інструменту в будь-якій ринковій ситуації. За допомогою інструменту, крім визначення тренда, є шанс спрогнозувати області і навіть точки розвороту руху. Сказати більш, орієнтуючись на положення котирувань по відношенню до каналу, можна об 'єктивно розставити цілі. Універсальність, якою володіє індикатор смуги Боллінджера, дозволяє його застосовувати на всіх типах ринків: валютні ринки, ринок бінарних опціонів, ринок акцій і фондовий ринок. Головне, адаптувати налаштування під конкретний часовий проміжок і враховувати активність кожного торгового інструменту окремо.

Недоліки інструмента технічного аналізу

Є і певні недоліки у такого інструменту технічного аналізу, як смуги Боллінджера. "Форекс" аналізувати варто дуже уважно, що визначає актуальність знайомства з похибками "конверта". У зв 'язку з суб' єктивністю смуг, вони можуть трактуватися абсолютно по-різному різними трейдерами. Звертаємо увагу на відсутність універсальних налаштувань, які змогли б забезпечити подачу торгових сигналів на різних активах. Адаптація системи необхідна під кожен з форматів торгівлі. Більшість сигналів від індикатора виявляються помилковими. Їх вкрай важливо фільтрувати за допомогою додаткових інструментів технічного аналізу. На думку самого творця каналу, він погано себе відпрацьовує на слабких і неактивних ринках.

Смуги в торгівлі опціонами

Лінії або "конверт" часто використовуються трейдерами при торгівлі опціонами. Осцилюючий і одночасно трендовий індикатор відображає фактичне відхилення вартості активів. Інструмент дозволяє трейдеру точно визначити, чи є ціна торгового інструменту високою або низькою в порівнянні з середніми ціновими показниками. Це дозволяє зробити прогноз щодо подальшого зростання або падіння. Особливість, на яку повинен звертати увагу трейдер, що торгує бінарними опціонами, пов 'язана з постійним прагненням ціни до середнього рівня.

Основні сигнали для трейдера, який торгує бінарними опціонами

Основний сигнал індикатора, до якого варто придивлятися торгуючому бінарними опціонами - це максимальне звуження каналу. Це явна ознака того, що вже в найближчому майбутньому можна буде спостерігати сильний рух. Якщо після тривалого застою на ринку, формується бичача свічка, яка пробиває канал, можна швидше розглядати покупки. Ймовірність того, що рух попрямує на північ, становить 90%. Якщо ситуація зворотна, і на графіку сформувалася ведмежа свічка, яка пробила нижню межу каналу, перевага краще віддати продажам. Будь-які сигнали індикатора не варто розглядати як єдино-вірні. Будь-який патерн, що сформувався, повинен мати підтвердження або з боку іншого індикатора, або результатами фундаментаьного або технічного аналізів.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.