Бізнес і Економіка

Кореляція валютних пар один з одним

Кореляція валютних пар один з одним

Активи, які використовуються при торгівлі на фінансовому ринку, мають фундаментальний взаємозв 'язок. Найкраще це видно трейдерам на "" Форексі "" та інших фінансових ринках. Активи, які розміщуються в торговому вікні, повторюють рух один одного. З виходом новини про погіршення показників на ринку праці в єврозоні пара EUR/USD почне знижуватися в ціні, а слідом за нею і GBP/USD, але в меншій мірі. Великобританія хоч і проголосувала за вихід з Євросоюзу, але все ще від нього сильно залежить.

Визначення

Кореляція - це термін, що означає тенденцію змін між рядками даних. Зміни на одному ринку впливають на динаміку руху іншого. Тому трейдери часто використовують індикатор кореляції валютних пар під час торгівлі.


Види

Кореляція валютних пар буває ковзною і прямою. Перша дає більш точні результати. У разі прямої кореляції обидва показники рухаються синхронно, а при зворотній - в протилежних напрямках.

Розглянемо ситуацію на прикладі торгівлі двох валютних пар: USD/CHF и EUR/USD. Трейдер торгує інструментом USD/CHF. Якщо результати теханалізу покажуть, що між двома показниками прямий взаємозв 'язок, то можна відкривати позиції в різних напрямках. Знання взаємозв 'язку зменшує кількість випадкових сигналів. Але достовірних результатів можна досягти тільки при роботі з великим масивом даних. Ковзна або зворотна кореляція валютних пар проявляється в часі на зрушеному наборі даних. Зміна курсу USD/CHF сьогодні відображає рух пари EUR/USD в майбутньому. Чим більш детальна інформація, тим легше на ній побудувати стратегію.

Аналіз даних

Розрахувати кореляцію валютних пар можна за допомогою спеціальної програми, завантаженої з Інтернету, або в Excel. Вбудована функція "КОРЕЛ" відображає взаємозв 'язок двох безліч даних. Щоб визначити пряму кореляцію, потрібно використовувати дані, взяті з одного проміжку часу (наприклад, 2013 рік), а для зворотної - з різних (2013 і 2014 роки). У першому випадку значення показника має бути ближче до "+ 1", а в другому - до "-1". Значення показника, рівне "0", говорить про відсутність взаємозв 'язку між даними.

Взаємозв 'язок не постійний, оскільки ринок змінюється. Важче знайти зворотну кореляцію. Наприклад, ціна на золото найчастіше випереджає GBP/USD. Взаємозв 'язок по даній парі потрібно розраховувати мало не за кожен торговий день. Одні пари рухаються в різних напрямках, інші - в одному, але з тимчасовою затримкою, а треті - повністю копіюю один одного. Відстежувати динаміку руху краще один раз на місяць або квартал.

Застосування кореляції

Трейдери намагаються уникати позицій, які в одному часовому відрізку врівноважують один одного. Наприклад, трейдер вирішить працювати з парами USD/CHF і EUR/USD, у яких встановлено зворотний взаємозв 'язок. Коли USD/CHF почне падати в ціні, EUR/USD буде рости.

Від таких комбінацій краще відмовитися. Прибуток, отриманий з першої ділянки, може не покрити збиток. Торгова стратегія повинна будуватися на ряді даних з прямим взаємозв 'язком.


На фінансових ринках є кілька валют, у яких кореляція з доларом пряма: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD и EUR/USD. Відстеження взаємозв 'язку між валютними парами допомагає знизити ризики втрати і вчасно перенаправити вкладення в інші активи.

Стратегія на кореляції валютних пар

Грааля на фінансовому ринку не існує. Жодна стратегія не буде приносити прибуток постійно. Навіть якщо в її основі лежить кореляція валютних пар. Але в короткостроковому проміжку часу торгувати, ґрунтуючись на прямому взаємозв 'язку, можна. Потрібно тільки знайти активи з високим ступенем кореляції (від 0,8) за останній рік. Суть парного трейдингу полягає в тому, щоб через індикатор кореляції валютних пар знайти точки максимальної розбіжності цін, продати більш дорогий актив і купити дешевий.

Переваги стратегії

Головна перевага стратегії парного трейдингу - це відсутність навантаження на депозит. Збитки однієї з корельованих пар перекриються прибутком від іншої. Цю стратегію також називають хеджуванням, оскільки друга угода відкривається на противагу першій.

Друга перевага - відсутність потреби у фундаментальному або технічному аналізі. Потрібно тільки визначити максимальну розбіжність пар і не відволікатися на хаотичний рух цін. Але в цьому ж полягає і головний мінус стратегії. Кореляція між валютними парами не триватиме постійно. Визначити її тривалість неможливо.

Індикатор кореляції валютних пар для MT4

Торгівля на "" Форексі "" зазвичай здійснюється через спеціальну платформу. Найчастіше це MT4, рідше MT5. Для роботи з обраної стратегії на платформу встановлюється спеціальний індикатор, який накладає графіки валютних пар один на одного.

Спеціально для торгівлі парного трейдингу можна використовувати індикатор OverLayChart. З його допомогою можна визначити за графіками корельовані валютні пари. Принцип роботи наступний. У вікні платформи потрібно відкрити графік будь-якого активу, наприклад EUR/USD, і прикріпити до нього OverLayChart. У вікні налаштування слід прописати параметр SubSymbol найменування корельованого активу, наприклад GBP/USD, і вибрати колір барів другого активу. Якщо взаємозв 'язок між параметрами буде зворотним, у вікні налаштувань індикатора в параметрі Mirroring слід прописати true, а якщо пряма - false.

Після запуску індикатора в одному вікні з 'явиться відразу два графіка замість одного. Працювати з ними можна так само, як зі звичайним графіком: змінювати колір, таймфрейм, масштаб.


Скрипти для торгівлі

На допомогу трейдерам, крім індикаторів, можна використовувати також радники і скрипти. Для роботи з розглянутої раніше стратегії можна використовувати скрипт Correlations, за допомогою якого легко знаходити взаємозалежні інструменти. У налаштуваннях слід встановити:

  • StartTime - період, протягом якого програма буде шукати корельовані інструменти.
  • Rank - тип взаємозв 'язку.

Якщо між активами потрібно знайти прямий взаємозв 'язок, то програма буде розраховувати коефіцієнт Пірсона. Для визначення зворотного взаємозв 'язку розраховується коефіцієнт Спирмен. Чим слабший взаємозв 'язок, тим ближче розраховане значення показника до "0".

Після запуску програми пошук взаємозв 'язку здійснюється за всіма інструментами, вказаними в "Огляді ринку". За самим процесом можна спостерігати в лівому кутку екрану. Як тільки буде знайдена кореляція валютних пар один одного, вони будуть записані в журнал терміналу. Навіть якщо робота буде перервана, записи збережуться. Після закінчення роботи формується файл Correlations.txt, в якому відображаються отримані результати. Перед запуском скрипту потрібно завантажувати історії котирувань всіх активів, які аналізуватимуться.

Алгоритм торгівлі

Як стратегія на кореляції валютних пар застосовується на практиці? Насамперед потрібно визначитися з входами в угоду, тобто знайти на графіку пари, які максимально розходилися один з одним, і порахувати кількість пунктів цієї розбіжності. Далі потрібно визначити середнє значення цих відхилень. За ними буде розраховуватися кореляція валютних пар. Наприклад, середня розбіжність активів становить 80 пунктів. Це означає, що наступну угоду потрібно буде відкривати, коли розбіжність досягне 70-80 пунктів.

Ніхто не може передбачити рух ринку в майбутньому. Описаний попередній аналіз дозволить уникнути збиткових угод.


Правила торгівлі наступні. При досягненні розрахованої розбіжності потрібно відкривати відразу дві угоди. Більш дорогий актив (той, який на графіку розташований зверху) потрібно продавати, а дешевий - купувати. Виходити з угод потрібно, як тільки графіки перетнуться в нульовій точці.

Цю стратегію можна застосовувати на таймфреймах від 5 хвилин до однієї години. Чим більше різниця в часі, тим менше буде сигналів, і тим більший прибуток однієї угоди.

Страховка

Дана торгова стратегія на основі кореляції валютних пар не передбачає використання стоп-лоссів або тейк-профітів. Але можна застрахувати себе від збитків подальшої розбіжності за допомогою відкладених ордерів. Наприклад, трейдер відкрив позицію на покупку EUR/USD при досягненні 80 пунктів розбіжності. Результати попереднього аналізу показали, що максимальна різниця між парами становила 110 пунктів. Тому можна відразу відкривати відкладений ордер за продаж активу при досягненні розбіжності в 100 пунктів. Те ж саме потрібно зробити щодо більш дешевої пари. Відкрити ордер на покупку активу при досягненні розбіжності в 100 пунктів.

Кореляція в торгівлі опціонами

Цей вид торгівлі дуже схожий на "" Форекс "", але має свої особливості.

Якщо коефіцієнт кореляції наближений до "+ 1", то угоди в одному напрямку укладати не можна. У разі негативних змін на ринку трейдер отримає подвійний збиток. Якщо значення коефіцієнта "-1", то не слід відкривати угоди в різних напрямках з тієї ж причини. Особливості торгівлі щодо кореляцій потрібно використовувати на благо. Тобто з метою хеджування ризиків укласти угоди за різноспрямованими позиціями з позитивною кореляцією. Навіть якщо один інструмент принесе збиток, другий гарантує вихід з прибутком.


Приклад: трейдер уклав угоду на покупку AUD/USD. Ціна почала знижуватися. У такому разі потрібно укласти угоду щодо корельованої пари NZD/USD на продаж. Прибуток від другого активу покриє збиток від першого.

Бінарні опціони на основі кореляції валютних пар мають свої особливості. На відміну від "" Форекса "", по них не можна встановити відкладений ордер. Тобто спостерігати зміни доведеться в режимі онлайн і зупиняти угоду вручну.

Друга особливість торгівлі виходить з першої. При відкритті угоди по бінарних опціонах потрібно відразу вказувати її таймфрейм. Тому потрібно проводити попереднє тестування торговельної стратегії на демо-рахунку або на історії графіків.

Активи для торгівлі

В Інтернеті можна знайти таблиці, в яких представлені розраховані значення кореляції за всіма популярними інструментами. Серед валютних пар значення коефіцієнта, наближене до "+ 1", спостерігається у AUD/USD і AUD/NZD, AUD/JPY і AUD/CHF, AUD/CAD і AUD/S Корельованими є всі активи, у яких на першому або на другому місці розташована одна і та ж валюта.

Серед товарів позитивний взаємозв 'язок спостерігається у енергоносіїв (OIL і GAS) і металів (GOLD і SILVER). Відносно акцій цей принцип застосовний до цінних паперів компаній однієї галузі (наприклад, IBM і Microsoft).


Вивід

Кореляція валютних пар відбувається, коли рух активів взаємопов 'язаний. Воно може бути односпрямоване, різноспрямоване або паралельно. В основі будь-якої зміни цін лежить економічне трактування. У торгівлі на фінансових ринках кореляцію можна використовувати для пошуку точок входу в угоду і виходу з неї.

Суть стратегії, яка будується на кореляції, полягає в наступному: за односпрямованими активами потрібно укладати угоди в різних напрямках, а за різноспрямованими - в одному. Тільки в цьому випадку можна уникнути подвійних збитків і отримати прибуток.

Хеджуванням користуватися не обов 'язково, але знати елементарні правила торгівлі повинен кожен трейдер.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.