Бізнес і Економіка

Envelopes індикатор: опис, необхідні параметри, застосування, стратегія використання

Envelopes індикатор: опис, необхідні параметри, застосування, стратегія використання

Індикатор Envelopes - інструмент, який служить для визначення верхньої і нижньої меж торгового діапазону. На діаграмі цінової активності відображаються дві лінії, одна з яких на встановленій трейдером відстані повторює ковзне середнє вище, а інша - нижче його.

Поряд з торговими діапазонами даний інструмент технічного аналізу зазвичай використовується для виявлення екстремальних ринкових умов перекупленості і перепроданості.


Як користуватися індикатором Envelopes

Трейдери інтерпретують цей інструмент по-різному. Багато хто використовує його для визначення торгового діапазону. Коли ціна тестує верхню межу, вона вважається перекупленою, і формується сигнал до продажу. Навпаки, коли вартість долає нижню межу, актив стає перепроданим, що є запрошенням до купівлі. Це правило ґрунтується на законі чергування.

Верхня і нижня лінії індикатора природним чином визначаються таким чином, що в стандартних умовах ціна має тенденцію залишатися в межах діапазону значень Envelopes.

Маючи справу з мінливим активом, інвестори, які використовують цей інструмент, можуть встановити високий відсоток відхилення, щоб уникнути занадто частого отримання сигналів. Для менш волатильних активів генерувати необхідну кількість торгових попереджень дозволить більш помірне налаштування.

Щоб підвищити ймовірність успіху, індикатор Envelopes часто розгортається в поєднанні з іншими формами технічного аналізу.

Наприклад, трейдери можуть виявляти можливі моменти виходу на ринок, коли цінові сплески переходять межі ліній індикатора, одночасно спостерігаючи за показниками обсягу торгівлі та шаблони руху ринку, щоб визначити можливу точку розвороту.

Це правильний підхід, оскільки фінансові активи, зрештою, торгуються в умовах перепроданості або перекупленості протягом тривалого часу.


Розрахунок Envelopes

Формула розрахунку обох складових індикатора наступна:

  • Верхня лінія = SMA (Close, Т) * [1 + K/100].
  • Нижня лінія = SMA (Close, Т) * [1-K/100].

Тут SMA - просте ковзне середнє, Close - ціна закриття, Т - період усереднення, K - значення зміщення від середнього (вимірене у відсотках).

Основна мета використання індикатора - виявлення змін у тренді.

У більшості випадків трейдери стикаються з рухами ринку, досить сильними, щоб компенсувати втрати, понесені при помилкових сигналах. Це свідчить про те, що Envelopes дійсно є корисним інструментом для трейдерів, які бажають прийняти мінімальний відсоток виграшних угод.

Учасники ринку повинні самостійно враховувати волатильність при зміні параметрів налаштування.

Також необхідно по-різному підходити до активів з низькою або високою волатильністю, оскільки для опису індикатором Envelopes їх цінової дії будуть потрібні більш вузькі або більш широкі діапазони.

Розуміння основних сигналів

Торговий індикатор будується на ковзному середньому, і слід очікувати, що внутрішні характеристики останнього позначаться і на Envelopes.


Ковзне середнє є загальним інструментом, що використовується для підтвердження напрямку руху активу, а також застосовується як інструмент технічного аналізу, орієнтованого на тренди.

Визначення трендів

Ковзне середнє використовується для згладжування коливань цін, щоб трейдер міг побачити більш загальну модель ринку. Якщо воно піднімається вгору, то це є підтвердженням бичачого настрою. Якщо рухається вниз, то підтверджує ведмежий тренд.

Те саме стосується і індикатора Envelopes. Трейдер може подивитися на його напрямок, щоб отримати важливу інформацію про рух ринку. Якщо смуга піднімається, то це свідчить про бичачий настрій, а якщо схиляється вниз, то це підтверджує ведмежий тренд.

Підвищення прибутковості торгівлі можна домогтися, комбінуючи Envelopes з CCI.

Також індикатор корисний при пошуку сильних рухів ринку, будучи ознакою початку потужного імпульсу.


Коли присутній сильний спадний тренд, можна розмістити сигнали про перекупленість, щоб виявити відкати і підвищити прибуток від винагороди. Імпульс знову стає ведмежим, коли індикатор CCI потрапляє на негативну територію.

Що стосується Envelopes, якщо ціна перевищує верхню межу, то це формує сигнал про початок нового тренда. Якщо ціна, з іншого боку, опускається нижче нижньої лінії, це говорить про зародження низхідної тенденції. Слід проявляти обережність, коли спостерігаються такі прориви, оскільки більша їх частина не обов 'язково сформує новий тренд. Часто вони повертаються в колишній ціновий діапазон. Але якщо в процесі розвитку виникне новий тренд, зміна вартості активу може стати драматичною.

Перекупленість і перепроданість

Індикатор Envelopes можна використовувати для визначення ринкових умов.

Активи стають перекупленими або перепроданими і залишаються такими під час сильного висхідного або низхідного тренда відповідно. Щоб орієнтуватися в цій ситуації, необхідно стежити за тим, коли ціна подолає верхню лінію індикатора і залишиться вище неї. Це свідчить про сильний висхідний рух.

Дійсно, максимум індикатора починає рости після безперервного його перевищення вартістю активу. Теоретично це може свідчити про перекупленість ринку, але також є сигналом про те, що умови перекупленості будуть зберігатися.


Те ж вірно і для умов перепроданості.

Наприклад, ціна виходить на територію перекупленості, коли пробиває верхню лінію індикатора і якщо CCI теж знаходиться в цій зоні, то це є ознакою того, що вартість активу також завищена.

Розворот відбувається, коли лінія CCI опускається нижче 100, що підтверджує сигнал до продажу.

Інший сценарій демонструє падіння ціни нижче нижньої межі Envelopes, що свідчить про перепроданность ринку. Це ж підтверджує індикатор ССІ, коли його лінія не перевищує рівень -100. Прорив вгору підтверджує відкат, тобто сигнал про відкриття довгої позиції.

Внутрішньоденні торгові стратегії

Скальпінг (піпсовка) з цим інструментом технічного аналізу можливий при використанні 1-, 5- і, можливо, 15-хвилинних графіків.


Необхідно налаштувати індикатор Envelopes, встановивши період 40 і відхилення 0,1, і застосувати його до одного з зазначених вище таймфреймів. Експерти радять торгувати при прориві верхньої або нижньої межі. Якщо ціна закривається за межами діапазону, а попередня свічка - ні, то це ведмежий або бичачий сигнал відповідно.

Денні торгові стратегії

У денній торгівлі Envelopes використовувати складно, проте зміна налаштувань може надати величезну допомогу. Слід переконатися, що встановлені тривалі таймфрейми (годинний, 4-годинний або одноденний). Індикатор необхідно налаштувати на період 28 з відхиленням 0,75 і для підтвердження сигналів додати процентний діапазон Вільямса.

Торгова стратегія з індикатором Envelopes методом прориву є найбільш підходящою і застосовна до денної торгівлі. Вона полягає в тому, щоб стежити за тим, коли ціна пробиває верхню лінію, свідчать про перекупленість ринку. Якщо відсотковий діапазон Вільямса стає перекупленим (аква-лінія розташована вище позначки -20, а потім опускається нижче цього рівня), вважається, що формується сигнал на продаж.

І навпаки, якщо ціна пробиває кордон мінімуму індикатора, на ринку спостерігаються умови перепроданості.

Слід почекати, поки процентний діапазон Вільямса не проб 'є область перепроданості (-80,00), щоб сформувався сигнал про покупку.

Стратегії свінг-трейдерів

Свінг-торгівля можлива при використанні індикатора Envelopes і стає ще краще, коли поєднується з іншими інструментами технічного аналізу (наприклад, стохастичним), щоб допомогти виявити відскік перекупленності або перепроданності.

Необхідно встановити період даного індикатора на 10 і відхилення - на 0,75, а період стохастичного індикатора - на 14. Торгова стратегія перекупленості-перепроданості реалізується на 4-годинному таймфреймі.

Індикатор Envelopes у бінарних опціонах

Прикладом використання індикатора в торгівлі даного типу є стратегія прориву каналу. В умовах бінарного опціону індикатор Envelopes створює канал ціни. Сигнал формується, коли свічка і 6-періодне експоненціальне ковзне середнє пробивають канал вгору або вниз. Індикатор MACD характеризує силу руху в бік прориву. Його позитивне значення підтверджує сигнал до покупки, а від 'ємне - до продажу.

Таймфрейм встановлюється в 5 хвилин на терміни 10, 15 і 30 хвилин.

Завершити

Envelopes часто використовується як індикатор тренда, але також служить інструментом для визначення стану перепроданності або перекупленості ринку.

Після періоду консолідації сильний прорив лінії індикатора може стати початком тривалого руху.

Коли трейдер бачить висхідний тренд, технічні аналітики можуть прийняти рішення про використання поряд з іншими системами індикаторів імпульсів, щоб виявити область перепроданості і відкати, утримувані в рамках таких тенденцій.

Умови перекупленості поряд з відскоками можуть стати початком продажів в умовах більш високого ведмежого ринку.

Якщо немає сильної тенденції, лінії індикатора можуть функціонувати подібно до осцилятора відсоткового діапазону Вільямса.

Подолання верхнього бар 'єру сигналізує про перекупленість, а нижнього - попереджає про перепроданість.

Для підтвердження даних сигналів вкрай важливо використовувати інші типи технічного аналізу.

Image

Publish modules to the "offcanvas" position.